期貨行業-量化專題報告：IC指增白皮書.pdf
- 上傳者：小**
- 時間：2022/07/06
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量化專題報告：IC指增白皮書。結合業界對于股指期貨吃貼水的思考，以及與各類型投資者思維交流碰撞的結果，本文 通過 Q&A 的形式詳細列舉了在吃貼水交易過程中，投資者常見的邏輯問題以及實操問 題，共計 33 個方向。 具體包含以下四個維度：
策略原理
基差的本質，基差的收斂性，基差的周期性，基差的風險點等。
交易細節
如何選擇合約，如何滾動合約，如何處理分紅，如何增加保護，如何分配資金，交易時 點等。
拓展思考
商品期貨吃貼水，境外市場吃貼水，期權結構吃貼水，多近空遠吃貼水等。
備忘信息
中證 500 指數，限倉政策，交易軟件，相關數據等。
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