量化選股策略：基于卷積神經網絡的股價走勢AI識別與分類.pdf
- 上傳者：J****
- 時間：2023/04/06
- 熱度：1205
- 0人點贊
- 舉報
量化選股策略：基于卷積神經網絡的股價走勢AI識別與分類。基于價量數據的機器學習量化選股策略。基于價量數據對未來股價走勢 進行預測作為一類重要的機器學習量化選股策略，在過去受到了較為廣 泛的研究和應用。由于價量數據是跟著交易活動的進行而產生的，其本 質上是關于時間的一組序列。因此，為了建模價量數據與未來股價走勢 之間的關系，大多數現有研究方法都選擇了使用循環神經網絡等時序模 型。然而，時序模型無法對價格和交易量的走勢形態進行有效識別，其 表現在一定程度上因此受限。
基于卷積神經網絡的價量數據圖表化選股策略。為了克服時序模型對序 列數據建模的不足，本篇專題報告探究了使用卷積神經網絡對圖表化的 價量數據與未來股價進行建模。本專題報告以 20 日窗口期的價量數據 圖表作為模型輸入，分別對未來 20 日和 5 日的股價走勢進行預測，從 而構建出 I20R20 因子和 I20R5 因子。
實證分析。以 2020 年 2 月至 2023 年 2 月作為樣本外回測區間，實證 分析結果表明 I20R20 因子和 I20R5 因子的分檔收益顯著。每 20 個交 易日進行換倉，雙邊千三計費，I20R20 因子行業市值中性化后在全市場、 滬深 300、中證 500、中證 800、創業板中的多頭超額收益率顯著；每 5 個交易日進行換倉，雙邊千三計費，I20R5 因子在行業市值中性化后 在全市場、滬深 300、中證 500、中證 800、創業板中的多頭分別對應 板塊指數獲得了較為顯著的超額年化收益率。
免責聲明：本文 / 資料由用戶個人上傳，平臺僅提供信息存儲服務，如有侵權請聯系刪除。
- 相關標簽
- 相關專題
熱門下載
- 全部熱門
- 本年熱門
- 本季熱門
- 2026全球大模型數據市場白皮書-藝恩.pdf 73 4積分
- 高盛-聚焦中國互聯網AI模型行業：解讀AI和超大盤股的主要爭論點；未來投資建議（摘要）.pdf 65 6積分
- Agent專題報告：Harness Engineering，構建自主進化的金融Agent.pdf 59 4積分
- 行業研究報告：AI業務與應用場景商業化洞見-從Token爆發走向場景兌現，AI的商業價值取決于場景價值密度.pdf 55 3積分
- iTSTech：2025年人工智能在交通中的應用綜述報告.pdf 47 10積分
- 企業級Agent規模化落地與價值兌現.pdf 47 9積分
- 清新研究-Agent_to_Agent（A2A）研究報告.pdf 45 23積分
- 遠程銀行智能體應用發展研究報告2026-AIIA&中國信通院.pdf 38 6積分
- 智譜-2513.HK-深度報告：中國版Anthropic，Token經濟“浪潮之巔”.pdf 37 3積分
- 思愛普2025年AI的實際應用交付商業實效的實用用例指南40頁.pdf 37 5積分
- 2026全球大模型數據市場白皮書-藝恩.pdf 73 4積分
- 高盛-聚焦中國互聯網AI模型行業：解讀AI和超大盤股的主要爭論點；未來投資建議（摘要）.pdf 65 6積分
- Agent專題報告：Harness Engineering，構建自主進化的金融Agent.pdf 59 4積分
- 行業研究報告：AI業務與應用場景商業化洞見-從Token爆發走向場景兌現，AI的商業價值取決于場景價值密度.pdf 55 3積分
- iTSTech：2025年人工智能在交通中的應用綜述報告.pdf 47 10積分
- 企業級Agent規模化落地與價值兌現.pdf 47 9積分
- 清新研究-Agent_to_Agent（A2A）研究報告.pdf 45 23積分
- 遠程銀行智能體應用發展研究報告2026-AIIA&中國信通院.pdf 38 6積分
- 智譜-2513.HK-深度報告：中國版Anthropic，Token經濟“浪潮之巔”.pdf 37 3積分
- 思愛普2025年AI的實際應用交付商業實效的實用用例指南40頁.pdf 37 5積分
- 2026全球大模型數據市場白皮書-藝恩.pdf 73 4積分
- 高盛-聚焦中國互聯網AI模型行業：解讀AI和超大盤股的主要爭論點；未來投資建議（摘要）.pdf 65 6積分
- Agent專題報告：Harness Engineering，構建自主進化的金融Agent.pdf 59 4積分
- 行業研究報告：AI業務與應用場景商業化洞見-從Token爆發走向場景兌現，AI的商業價值取決于場景價值密度.pdf 55 3積分
- iTSTech：2025年人工智能在交通中的應用綜述報告.pdf 47 10積分
- 企業級Agent規模化落地與價值兌現.pdf 47 9積分
- 清新研究-Agent_to_Agent（A2A）研究報告.pdf 45 23積分
- 遠程銀行智能體應用發展研究報告2026-AIIA&中國信通院.pdf 38 6積分
- 智譜-2513.HK-深度報告：中國版Anthropic，Token經濟“浪潮之巔”.pdf 37 3積分
- 思愛普2025年AI的實際應用交付商業實效的實用用例指南40頁.pdf 37 5積分
