第八章：現(xiàn)代投資組合理論.pptx
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該文檔主要講解現(xiàn)代投資組合理論中的核心模型，包括馬克維茨均值方差模型和資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）。
馬克維茨均值方差模型通過(guò)量化風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系，闡述如何通過(guò)資產(chǎn)分散化來(lái)構(gòu)建有效前沿，實(shí)現(xiàn)給定風(fēng)險(xiǎn)水平下的收益最大化或給定收益下的風(fēng)險(xiǎn)最小化。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）則進(jìn)一步引入市場(chǎng)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，推導(dǎo)單個(gè)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率與其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（Beta系數(shù)）之間的線性關(guān)系，為資產(chǎn)估值和投資決策提供理論基礎(chǔ)。
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