國債期貨的基本概念與基礎(chǔ)知識(shí).pdf
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國債期貨的基本概念與基礎(chǔ)知識(shí)。自2013年于中金所推出以來，我國國債期貨市場快速發(fā)展。2013年至2023年，國債期貨持倉量、成 交量的CAGR分別為62%、64%。未來我國國債期貨市場發(fā)展空間廣闊：伴隨投資人持有的國債數(shù)量增長， 其風(fēng)險(xiǎn)管理需求將不斷提升。若對標(biāo)美國，美國國債期貨對現(xiàn)貨的覆蓋率（5.9%）為我國的3倍以上， 未來我國國債期貨市場規(guī)模仍有較大提升空間。 杠桿投資與套期保值為國債期貨最主要的運(yùn)用方式，此外國債期貨市場中也存在多種策略性交易： 如基于對未來凈基差變化的判斷做多基差/做空基差、跨期價(jià)差交易、跨品種交易、期限套利等。
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