金融工程指數(shù)量化系列：高值偏離修復模型（突破型雙位點）.pdf

金融工程指數(shù)量化系列：高值偏離修復模型（突破型雙位點）。分檔止損策略（突破型單位點）： 1、計算單個行業(yè)指數(shù)相對滬深300收盤價cl，以及cl對應的回撤曲線W。 2、使用迭代法計算cl的有效回撤V，若無法得到V，則直接判定該行業(yè)不適合此策略。 3、選取V的最大值的80%作為閾值T（T為正數(shù)），當W值大于T時，信號值s為1（看多），當W值 為0時，信號值s為0（平倉），當W為其他值時，信號值s等于前值。 4、將每次買入點b0與前高h0之間的空間化為X等分，則每一等分的空間為s0。 5、買入后，當收盤價cl首次高于b0+2*s0時，止損被激活，止損點st0初始化為b0+s0。 6、止損被激活后，若cl不小于前高則平倉；若cl低于止損位置則觸發(fā)止損，記錄該止損位置st， 后續(xù)，若cl向上突破st，則再次買入，并在cl此后首次向上突破st+2*s0后，激活止損st+s0。 7、若cl與止損位置的差不小于2*s0，則將止損位置上調(diào)n倍s0，使得標的收盤價與上調(diào)后的止 損位置的差小于2*s0；其他情況則保持當前狀態(tài)。 8、X取5-10分別進行測試。