第5章：考慮內生流動性風險的VaR(證券市場微觀結構理論).pptx
- 上傳者：J****
- 時間：2023/06/19
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該文檔為上海交大證券市場微觀結構理論課程的講義片段，重點探討第5章內容：考慮內生流動性風險的VaR（風險價值）模型。
文檔核心研究主題圍繞金融市場風險管理，特別是基于證券市場微觀結構理論，分析流動性風險的內生性特征及其對風險價值測算的影響。通過引入內生流動性風險因子，優化傳統的VaR計算框架，以更準確地反映市場極端情況下的潛在損失。內容涉及金融工程、風險量化模型及市場微觀結構分析，旨在提升金融機構對市場風險的控制能力與定價精度。
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