量化研究參考系列之四：金融風(fēng)洞，用相似歷史行情合成個(gè)股收益序列.pdf
- 上傳者：金*
- 時(shí)間：2026/05/14
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本報(bào)告是東方證券量化研究參考系列之四，介紹了金融風(fēng)洞技術(shù)及其應(yīng)用。核心內(nèi)容為利用相似歷史行情數(shù)據(jù)合成個(gè)股收益序列的方法，用于投資策略的歷史回測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)模擬。研究旨在提升量化投資中回測(cè)的準(zhǔn)確性與可靠性，為金融風(fēng)險(xiǎn)管理提供方法論支持。
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