以滬深300和中證500指數(shù)增強為例：基本面因子進化論，基于基本面預測的新因子構建.pdf
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- 時間：2025/08/25
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以滬深300和中證500指數(shù)增強為例：基本面因子進化論，基于基本面預測的新因子構建。
基于基本面預測去改進基本面因子是修正基本面因子邏輯瑕疵的重要手段。
總體來看，基本面因子失效的一個重要原因在于，研究方法通常直接使用歷史基本面數(shù)據(jù)回歸或預測未來股價 漲跌幅，而這一邏輯存在一定瑕疵，通常會默認基本面有自身的動量效應，導致基本面因子的表現(xiàn)有一定的周 期性。 從基本面因子的邏輯出發(fā)，與未來漲跌幅更相關的，應當是未來的基本面信息。 如果通過預期數(shù)據(jù)等信息，對未來基本面信息進行一定的預測，則可以有效改進基本面因子的邏輯。
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