小波分析“手術刀”：波動與趨勢的量化剝離及策略應用.pdf
- 上傳者：S***
- 時間：2025/09/05
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小波分析“手術刀”：波動與趨勢的量化剝離及策略應用。本研究聚焦于以寬基指數成分股為樣本池進行選股并構建多頭組合，核心在于 應用小波分析實現對成分股收盤價的精準預測與投資組合的優化篩選。
成功構建了一套融合多模型的指數成分股投資策略，形成了從數據分層剝離處 理（小波分解）、趨勢預測與波動捕捉（ARIMA 與 GARCH）到組合構建協同作 用的完整流程。并且通過回測驗證了該策略的有效性，為實際投資提供了可操 作的策略方案。
該策略在不同風格的寬基指數成分股上均能有效應用，無論是大盤藍籌股（滬 深 300）、中盤成長股（中證 500）還是綜合型指數（中證 800），策略均能 穩定獲取超額收益，證明了策略的廣泛適用性。
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