基于GARCH族模型的我國創業板指數的波動特征的實證研究.docx
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- 時間：2023/08/18
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該文檔主要研究了我國創業板指數的波動特征，采用了GARCH族模型進行實證分析。創業板作為中國資本市場的重要組成部分，其價格波動具有高風險和高收益的特征，準確測度和預測其波動率對于投資者風險管理具有重要意義。
研究內容與方法
文檔詳細闡述了GARCH（廣義自回歸條件異方差）族模型在金融時間序列波動率建模中的應用。通過收集創業板指數的歷史交易數據，運用GARCH及其變體模型（如EGARCH、TGARCH等）對波動率的聚類效應、杠桿效應等特征進行擬合和檢驗。
核心價值
研究結果有助于深入理解創業板市場的波動規律，為投資者提供有效的風險控制工具，同時也為監管機構制定相關政策提供數據支持。通過量化分析，揭示了市場波動性的動態變化機制，提升了金融資產定價和風險管理的科學性。
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