用隔夜交易策略增強指數增強.pdf
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- 時間：2026/03/12
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用隔夜交易策略增強指數增強。【報告亮點】測試了一系列能夠預測隔夜收益率的因子，構建的合成因子能較好預測隔夜收益率。隔夜交易策略超額收益率穩定，跟蹤誤差較小。指數增強策略疊加隔夜交易策略，能增強超額收益率。
【主要結論】合成因子與隔夜收益率顯著負相關，Rank IC達-0.1687。在復制指數的基礎上加入隔夜交易策略，在不同指數上可獲得4%-7%的超額收益率，且跟蹤誤差僅1.2%左右。將現有指數增強模型疊加隔夜交易策略，超額收益率能夠進一步提高2%-5%?？紤]各種交易條件后，策略的超額收益率仍然穩健。
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