Alpha掘金系列之二十三：論壇散戶觀點有價值嗎？——散戶輿情選股投資手冊.pdf
- 上傳者：榮*****
- 時間：2026/06/22
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本文研究了金融論壇文本在量化選股中的應用，提出了一種綜合情感分類與主題分類的輿情選股框架。針對金融論壇文本內容雜、質量低、文本短、數量大的特點，研究利用FinBERT2模型進行情感二分類，并結合BERTopic與大語言模型進行主題分類，將文本劃分為基本面、技術面、情緒表達等類別。實證測試顯示，情感因子和主題因子在中小市值股票池（中證500、中證1000）中有效性更高。情感因子呈現情緒反轉特征，即高正面情緒對應后續收益回落；主題因子中，技術面和情緒面占比因子IC為負，反映噪音交易者風險，而基本面占比因子IC為正，體現知情交易信號。合成策略在三個股票池中均獲得年化超額收益，且噪音交易者主導的熱門股可作為短期見頂的風險監控信號。
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