策略化選股月報：7月六大策略均錄得正收益，科創板策略單月超額收益超9％.pdf

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時間：2025/08/04
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策略化選股月報：7月六大策略均錄得正收益，科創板策略單月超額收益超9％。

多策略選股策略

策略在 2025 年 8 月對子策略的權重配置在成長股策略權重占比最高，約 31.03%，在價值股選股策略上的權重占比最小，約 15.62%。7 月多策略選股策略絕對收益 6.04%，多策略選股策略相對中證全指超額收益 1.64%。

極致風格高 BETA 選股策略

策略在 2025 年 8 月對子策略的權重配置在大盤價值策略權重占比最高，約 66.86%，在小盤價值策略上的權重占比最小，約 33.14%。7 月極致風格高 BETA 策略絕對收益 3.05%，極致風格高 BETA 策略相對中證全指超額收益低 1.23%。

“紅利+”優選股票策略

2025 年 7 月，“紅利+”優選股票策略絕對收益 3.70%，相對中證全指指數超額收益-0.60%，相對紅利收益指數超額收益 1.79%。策略持倉合計選入 30 支股票，平均市值 1095.78 億元，主要分布在電力及公共事業、機械和交通運輸行業，共 11 支，權重占比為 36.7%。

均線趨勢策略

7 月，策略絕對收益為 5.07%，相對中證全指超額收益 0.71%。今年以來策略絕對收益為 5.01%，相對中證全指超額收益-3.48%。策略持倉合計選入 30 支股票，主要分布在有色金屬、通信和鋼鐵行業，共 12 支，權重占比為 53%，其余分布在石油石化、基礎化工、輕工制造、交通運輸、電子、建材等行業，選股主要集中在有色金屬板塊。

情緒價量策略

7 月，情緒價量策略 top50 組合絕對收益 7.68%，相對中證全指指數超額收益 3.21%；top100 組合絕對收益 5.28%。相對中證全指指數超額收益 0.92%。策略持倉合計選入 50 支股票，主要分布在電子、機械和汽車上，共 29 支，權重占比 58%。

科創板策略

7 月，情緒價量策略絕對收益 14.11%，相對中證全指指數超額收益 9.27%今年以來策略絕對收益為 18.61%，相對中證全指超額收益 -11.94%。策略持倉合計選入 30 支股票，主要分布在醫藥行業，權重占比接近 40%。